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Dinámica no lineal estocástica del mercado cambiario mexicano

En este trabajo se presenta un análisis de la volatilidad del mercado cambiario en México durante el periodo de flotación adoptado a partir de diciembre de 1994. Las series temporales de estudio son el tipo de cambio interbancario de 1995 a 2010 en su cotización diaria a la compra y a la venta. Como...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Cortez Alejandro, Klender Aimer, Rodríguez García, Martha del Pilar, Wong Boren, Adrián
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	Facultad de Contaduría Pública y Administración 2011
Materias:	BDS Test Bootstrapping Exchange Rate GARCH Time Series Volatility Muestreo Autodocimante Prueba BDS Series Temporales Tipo de Cambio Volatilidad
Acceso en línea:	https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/131

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