Estimación de niveles óptimos de cobertura para portafolios de inversión estáticos, dinámicos y con varianza condicional. Evidencia en países emergentes
The purpose of portfolio theory is to optimize the selection of a finite number of financial assets. This technique is a very versatile tool that allows institutional investors evaluate the creation of wealth, diminishing market volatility. This research compares the efficient hedge ratio and the op...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | spa |
Publicado: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/776 |