Estimación de niveles óptimos de cobertura para portafolios de inversión estáticos, dinámicos y con varianza condicional. Evidencia en países emergentes
The purpose of portfolio theory is to optimize the selection of a finite number of financial assets. This technique is a very versatile tool that allows institutional investors evaluate the creation of wealth, diminishing market volatility. This research compares the efficient hedge ratio and the op...
| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2019
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| Acceso en línea: | https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/776 |