Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil
Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de rel...
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| Published: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2020
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| author | Martinez-Ramirez, Mariana Kazakakou, Margarita Treviño-Saldivar, Eduardo Javier |
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| description | Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de relación e impacto entre los índices accionarios correspondientes (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX 200 y NZSX 50) y el tipo de cambio (USD), durante el periodo de 01:2003 a 12:2018. |
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| spelling | vinculategica-article-5482024-01-12T01:19:36Z Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil Martinez-Ramirez, Mariana Kazakakou, Margarita Treviño-Saldivar, Eduardo Javier Tipo de cambio Mercado Accionario Mercado Asiático Desempeño financiero This study uses historical data from five Asian developed economies (Hong Kong, Japan, Singapore, Australia and New Zealand) and one emerging economy (South Korea) these are included in the Bank for International Settlements (BIS) Narrow Basket Index (NBI) to evaluate the type of relationship and impact between market prices (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX 200 and NZSX 50) and the exchange rate (USD), during the period from (01:2003 to 12:2018). Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de relación e impacto entre los índices accionarios correspondientes (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX 200 y NZSX 50) y el tipo de cambio (USD), durante el periodo de 01:2003 a 12:2018. Universidad Autónoma de Nuevo León 2020-07-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Artículo evaluado por pares application/pdf https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/548 10.29105/vtga6.1-548 Vinculategica efan; Vol. 6 No. 1 (2020): VinculaTégica EFAN 6(2) Enero - Junio 2020; 73-90 Vinculatégica EFAN; Vol. 6 Núm. 1 (2020): VinculaTégica EFAN 6(1) Enero - Junio 2020; 73-90 2448-5101 spa https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/548/425 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
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