Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil
Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de rel...
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2020
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/548 |
| Sumario: | Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de relación e impacto entre los índices accionarios correspondientes (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX 200 y NZSX 50) y el tipo de cambio (USD), durante el periodo de 01:2003 a 12:2018. |
|---|---|
| Descripción Física: | Vinculategica efan; Vol. 6 No. 1 (2020): VinculaTégica EFAN 6(2) Enero - Junio 2020; 73-90 Vinculatégica EFAN; Vol. 6 Núm. 1 (2020): VinculaTégica EFAN 6(1) Enero - Junio 2020; 73-90 2448-5101 |