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Valor en Riesgo (VaR) en incertidumbre: Análisis con el método paramétrico y simulaciones con Black & Scholes

El VaR es la medida de riesgo más aceptada a nivel mundial y la principal referencia en cualquier valuación de riesgo. Sin embargo, su metodología tiene importantes limitantes que la hace poco fiable en contextos de crisis o de alta incertidumbre. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es poner...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Banda-Ortiz, Humberto, Pérez-Sosa, Felipe, Gómez-Hernández, Denise
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Facultad de Contaduría Pública y Administración 2014
Subjects:	portfolio uncertainty analysis Value at Risk análisis de incertidumbre portafolio Valor en Riesgo
Online Access:	https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/56

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