Los efectos de los rezagos temporales en las estrategias de operación de alta frecuencia en el mercado FOREX
El objetivo de esta investigación es analizar el impacto que pueden tener los rezagos temporales entre la emisión y la ejecución de las órdenes en el mercado FOREX, mediante estrategias de alta frecuencia. Esto, debido a que el uso de estrategias de alta frecuencia tiene un importante volumen de par...
| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/305 |
| Sumario: | El objetivo de esta investigación es analizar el impacto que pueden tener los rezagos temporales entre la emisión y la ejecución de las órdenes en el mercado FOREX, mediante estrategias de alta frecuencia. Esto, debido a que el uso de estrategias de alta frecuencia tiene un importante volumen de participación en los mercados financieros, pero sus efectos aún no han sido estudiados en su totalidad. Para este fin, se elaboró un modelo de trading de alta frecuencia con el que se simularon rezagos temporales, con el objeto de evaluar estadísticamente el impacto de estas anomalías en las posiciones finales de los inversionistas. Se encontró que la existencia de rezagos entre las órdenes y su ejecución, tienen un impacto significativo, el cual, incluso puede producir pérdidas. De tal forma, se concluyó que es importante revisar los sistemas de operación de alta frecuencia antes de implementarlos, buscando evitar fallas y sus posibles impactos negativos. |
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| Descripción Física: | Innovaciones de Negocios; Vol. 16 No. 32 (2019): Julio-Diciembre 16(32); 271-303 Innovaciones de Negocios; Vol. 16 Núm. 32 (2019): Julio-Diciembre 16(32); 271-303 3061-743X 2007-1191 |