Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina
El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman l...
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| Published: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2008
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| collection | Artículos de Revistas UANL |
| description | El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman los tipos de cambios de las dos economías y se analiza la evolución del VaR en época de crisis y estabilidad cambiaria. Se explican las principales inconvenientes del VaR como métrica de medición de riesgo. |
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| spelling | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-2072023-09-11T18:34:26Z Analysis of Value at risk in crisis and stability: Case of Mexico and Argentine Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina Cortez, K. A. Exchange Rate Exchange Risk FIX Mexico Volatility Banco Central FIX México Riesgo Cambiario Tipo de Cambio Volatilidad The present analysis shows the possible effects of the risk to which the economies of Mexico and Argentina are exposed. The article studies the methodology of the VaR using the parametric model of average variance in individual in the type of change of the economies of Mexico and Argentina. The types from changes of the two economies are taken and the evolutionof the VaR at time of crisis and exchange stability is analyzed. The main disadvantages of the Bar like metric are explained of measurement of risk. El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman los tipos de cambios de las dos economías y se analiza la evolución del VaR en época de crisis y estabilidad cambiaria. Se explican las principales inconvenientes del VaR como métrica de medición de riesgo. Facultad de Contaduría Pública y Administración 2008-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/207 Innovaciones de Negocios; Vol. 5 No. 10 (2008): Julio-Diciembre, 5(10); 209 - 218 Innovaciones de Negocios; Vol. 5 Núm. 10 (2008): Julio-Diciembre, 5(10); 209 - 218 3061-743X 2007-1191 spa https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/207/192 Derechos de autor 2017 Innovaciones de Negocios https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
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