Estimación óptima de Hedge Ratio: acercamiento de GARCH (1,1), un modelo nuevo
Se desarrolla una estimación óptima de Hedge Ratio en los mercados del futuro. La metodología se basa en incorporar el pronostico de volatilidad y la correlación entre el precio del momento y del futuro usando el GARCH (1,1). Este documento demuestra un ejemplo claro de la metodología, utilizando el...
| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/170 |
| Sumario: | Se desarrolla una estimación óptima de Hedge Ratio en los mercados del futuro. La metodología se basa en incorporar el pronostico de volatilidad y la correlación entre el precio del momento y del futuro usando el GARCH (1,1). Este documento demuestra un ejemplo claro de la metodología, utilizando el oro en el futuro para proteger el riesgo. |
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| Descripción Física: | Innovaciones de Negocios; Vol. 3 No. 6 (2006): Julio-Diciembre, 3(6); 227 - 242 Innovaciones de Negocios; Vol. 3 Núm. 6 (2006): Julio-Diciembre, 3(6); 227 - 242 3061-743X 2007-1191 |