Estimación óptima de Hedge Ratio: acercamiento de GARCH (1,1), un modelo nuevo
Se desarrolla una estimación óptima de Hedge Ratio en los mercados del futuro. La metodología se basa en incorporar el pronostico de volatilidad y la correlación entre el precio del momento y del futuro usando el GARCH (1,1). Este documento demuestra un ejemplo claro de la metodología, utilizando el...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/170 |
| Summary: | Se desarrolla una estimación óptima de Hedge Ratio en los mercados del futuro. La metodología se basa en incorporar el pronostico de volatilidad y la correlación entre el precio del momento y del futuro usando el GARCH (1,1). Este documento demuestra un ejemplo claro de la metodología, utilizando el oro en el futuro para proteger el riesgo. |
|---|---|
| Physical Description: | Innovaciones de Negocios; Vol. 3 No. 6 (2006): Julio-Diciembre, 3(6); 227 - 242 Innovaciones de Negocios; Vol. 3 Núm. 6 (2006): Julio-Diciembre, 3(6); 227 - 242 3061-743X 2007-1191 |