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Estimación óptima de Hedge Ratio: acercamiento de GARCH (1,1), un modelo nuevo

Se desarrolla una estimación óptima de Hedge Ratio en los mercados del futuro. La metodología se basa en incorporar el pronostico de volatilidad y la correlación entre el precio del momento y del futuro usando el GARCH (1,1). Este documento demuestra un ejemplo claro de la metodología, utilizando el...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	García, A., Rositas, J., Badii, M. H.
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Facultad de Contaduría Pública y Administración 2006
Subjects:	GARCH (1, 1), hedge Ratio estimation Estimación de Hedge Ratio, GARCH (1,1)
Online Access:	https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/170

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