García Martínez, M. Á. (2013). Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.
Cita Chicago Style (17a ed.)García Martínez, Miguel Ángel. Estudio De Eventos Relacionados Con El Boletín C-10 Y El Rendimiento Del Precio De Las Acciones Mediante La Utilización De Regresiones Aparentemente No Relacionadas Y El Modelo De Datos De Panel . Caso Aplicado a Las Empresas Que Cotizan En La Bolsa Mexicana De Valores. 2013.
Cita MLA (9a ed.)García Martínez, Miguel Ángel. Estudio De Eventos Relacionados Con El Boletín C-10 Y El Rendimiento Del Precio De Las Acciones Mediante La Utilización De Regresiones Aparentemente No Relacionadas Y El Modelo De Datos De Panel . Caso Aplicado a Las Empresas Que Cotizan En La Bolsa Mexicana De Valores. 2013.