Algoritmos de filtrado y control en modos deslizantes para sistemas estocásticos

En esta tesis se establecen las condiciones para aplicar las técnicas de: filtrado óptimo y modos deslizantes, simultaneamente, a sistemas estocásticos. Se definen algoritmos de robustificación por modos deslizantes que son aplicados a diferentes tipos de sistemas lineales estocásticos,observados y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rodríguez González, José Guadalupe
Formato: Tesis
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: 2005
Materias:
Acceso en línea:http://eprints.uanl.mx/21184/1/1020150978.pdf
Descripción
Sumario:En esta tesis se establecen las condiciones para aplicar las técnicas de: filtrado óptimo y modos deslizantes, simultaneamente, a sistemas estocásticos. Se definen algoritmos de robustificación por modos deslizantes que son aplicados a diferentes tipos de sistemas lineales estocásticos,observados y no observados, con diferente tipos de retardo: fijos y múltiples, y son evaluados.Tambien se obtienen las ecuaciones de filtrado y controlador óptimo para dichos sistemas, a través de la aplicación del principio de dualidad y el principio de separción para obtenerlas.