| Summary: | En esta tesis se establecen las condiciones para aplicar las técnicas de: filtrado óptimo y modos deslizantes, simultaneamente, a sistemas estocásticos. Se definen algoritmos de robustificación por modos deslizantes que son aplicados a diferentes tipos de sistemas lineales estocásticos,observados y no observados, con diferente tipos de retardo: fijos y múltiples, y son evaluados.Tambien se obtienen las ecuaciones de filtrado y controlador óptimo para dichos sistemas, a través de la aplicación del principio de dualidad y el principio de separción para obtenerlas.
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