| Sumario: | La matriz de transición de estados que aproxima un polinomio de Taylor de orden K a la envolvente compleja y sus primeras derivadas conduce a una pluralidad de representaciones de la señal pasabanda de una oscilación en un sistema de potencia. Disponiendo del vector de estados con las derivadas del polinomio, es posible aplicar el algoritmo de Kalman a estos modelos de señal truncados y obtener observadores (filtros) capaces de estimar el fasor dinámico y sus derivadas. Las estimaciones obtenidas con esta técnica son instantáneas (sin retraso), un atributo importante para aplicaciones de control o de monitoreo síncrono. Además, las estimaciones incluyen a la frecuencia, variable crucial para determinar la inestabilidad del sistema. El nuevo filtro reduce el vector total de error conseguido con el filtro tradicional de Kalman, es mucho más estable, y con transitorios cinco veces más cortos; además mejora las estimaciones fasoriales de oscilaciones con fluctuaciones de frecuencia.
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