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Varianza condicional de medias móviles no-lineales

We present a new heteroskedastic conditional variance model using Non-Linear Moving Average as the basis for this specification []. The typical problem of this class of models-i.e., non-invertibility—is solved by means of an intuitive parametric restriction; this allows us to use Maximum Likelihood...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Ventosa Santaulària, Daniel, Mendoza Velázquez, Alfonso, Gómez Zaldívar, Manuel
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad Autónoma de Nuevo León 2008
Subjects:	Conditionally Heteroskedastic Models Volatility Fat-tailed Distributions.
Online Access:	https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/99

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