Los rendimientos cambiarios latinoamericanos y la (a)simetría de los shocks informacionales: un análisis econométrico
Esta investigación presenta un estudio comparativo de los rendimientos cambiarios latinoamericanos, en el que se usó la metodología de cointegración de Johansen y los modelos asimétricos TGARCH y EGARCH. Los resultados indican que las volatilidades de los rendimientos de Argentina, Brasil, Chile y C...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/68 |