¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? (Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?)

El presente trabajo cuestiona si realmente existe memoria larga en los principales mercados accionarios del mundo y, en caso de que esta exista, a qué se debe: ¿al tipo de modelos econométricos empleados, al periodo o la frecuencia de los datos? Para ello, se realiza un análisis comparativo entre mo...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Salazar-Núñez, Héctor F., Venegas-Martínez, Francisco, Calderón-Villareal, Cuahutémoc
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad Autónoma de Nuevo León 2017
Subjects:	Stock Markets Long Memory Time Series Econometric Models N2 C58 Mercados bursátiles Memoria larga Métodos econométricos de series de tiempo
Online Access:	https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/4