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    Valor en Riesgo (VaR) en incertidumbre: Análisis con el método paramétrico y simulaciones con Black & Scholes by Banda-Ortiz, Humberto, Pérez-Sosa, Felipe, Gómez-Hernández, Denise

    Published 2014
    “…Además, se encontró que las simulaciones de Black & Scholes conducen a subestimar las pérdidas esperadas, en comparación con el método paramétrico y también encontramos que esas disparidades aumentan sustancialmente en tiempos de crisis. …”
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