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    Valor en Riesgo (VaR) en incertidumbre: Análisis con el método paramétrico y simulaciones con Black & Scholes por Banda-Ortiz, Humberto, Pérez-Sosa, Felipe, Gómez-Hernández, Denise

    Publicado 2014
    “…Por esta razón, el objetivo de este trabajo es poner a prueba la precisión del VaR cuando se emplea en contextos de volatilidad, por lo que se comparan los resultados del VaR en los escenarios de estabilidad e incertidumbre, utilizando el método paramétrico y una simulación histórica basada en datos generados con el modelo Black & Scholes. …”
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