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    Value at Risk (VaR) in uncertainty: Analysis with parametric method and Black & Scholes simulations (Valor en Riesgo (VaR) en incertidumbre: Análisis con el método paramétrico y... por Banda Ortiz, Humberto, Pérez Sosa, Felipe, Gómez Hernández, Denise

    Publicado 2014
    “…For this reason, the aim of this work is to test the VaR accuracy when is employed in contexts of volatility, for which we compare the VaR outcomes in scenarios of both stability and uncertainty, using the parametric method and a historical simulation based on data generated with the Black & Scholes model. …”
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