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    Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores por García Martínez, Miguel Ángel

    Publicado 2013
    “…Con la finalidad de analizar la reacción en los rendimientos en el precio de las acciones de las emisoras seleccionadas, se utiliza un modelo multivariante de corte transversal y longitudinal para estimar si existen rendimientos anormales en la serie de tipo correlacional dado que las variables tienen un tipo de relación de causa – efecto. …”
    Enlace del recurso
    Tesis
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    Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores por García Martínez, Miguel Ángel

    Publicado 2013
    “…Con la finalidad de analizar la reacción en los rendimientos en el precio de las acciones de las emisoras seleccionadas, se utiliza un modelo multivariante de corte transversal y longitudinal para estimar si existen rendimientos anormales en la serie de tipo correlacional dado que las variables tienen un tipo de relación de causa – efecto. …”
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