Resultados de búsqueda - "GARCH"

Estimación óptima de Hedge Ratio: acercamiento de GARCH (1,1), un modelo nuevo por García, A., Rositas, J., Badii, M. H.

Materias: “…GARCH (1, 1), hedge Ratio estimation…”
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Estimación de niveles óptimos de cobertura para portafolios de inversión estáticos, dinámicos y con varianza condicional. Evidencia en países emergentes por Galindo-Manrique, Alicia, Lambretón-Torres, Viviana, Rodríguez-García, Martha

Materias: “…GARCH…”
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Dinámica no lineal estocástica del mercado cambiario mexicano por Cortez Alejandro, Klender Aimer, Rodríguez García, Martha del Pilar, Wong Boren, Adrián

Materias: “…GARCH…”
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The Theory of Storage and Price Dynamics of Agricultural Commodity Futures: the Case of Corn and Wheat por Benavides Perales, Guillermo

Materias: “…multivariate GARCH…”
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Modelación de las dinámicas, volatilidades e interrelaciones de los rendimientos del petróleo mexicano, BRENT y WTI por Ruiz-Porras, Antonio, Anguiano-Pita, Javier Emmanuel

Materias: “…Multivariate GARCH models…”
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Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado bajo la hipótesis α-estable sub-Gaussiana: A conditional approach to VaR with multivariate α-stable sub-Gaussian dist... por Serrano-Bautista, Ramona, Mata-Mata, Leovardo

Materias: “…multivariate stable Sub-Gaussian GARCH model…”
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