Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil - Martinez-Ramirez, Mariana; Kazakakou, Margarita; Treviño-Saldivar, Eduardo Javier (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2020)
Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de relación e impacto entre los índices accionarios correspondientes (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX 200 y NZSX 50) y el tipo de cambio (USD), durante el periodo de 01:2003 a 12:2018.