Indicadores proxy para medir el impacto de noticias adversas en el mercado bursátil: revisión de literatura
En la búsqueda de predecir los impactos en el precio de las acciones y movimientos del índice de precios de las bolsas de valores, diversos autores han buscado la mejor proxy para las noticias adversas y así poder pronosticar mejor las futuras consecuencias. La clasificación de las noticias que afec...
| Main Authors: | , |
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| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2025
|
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| author | Cornejo-Niño, Ivonne Ruth J. Cortez-Alejandro, Klender Aimer |
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| description | En la búsqueda de predecir los impactos en el precio de las acciones y movimientos del índice de precios de las bolsas de valores, diversos autores han buscado la mejor proxy para las noticias adversas y así poder pronosticar mejor las futuras consecuencias. La clasificación de las noticias que afectan al mercado de valores es un elemento clave en el área de investigación de las finanzas, es por ello que el objetivo de esta investigación es presentar una revisión de literatura del conocimiento existente sobre los distintos enfoques metodológicos y proxies utilizados para medir la afectación a los mercados financieros de las noticias adversas. Se utilizó la metodología de revisión de literatura que permitió hacer una comparación de dichas variables utilizadas en estudios previos así como detectar fortalezas y limitaciones de las mismas. La revisión permitió abordar múltiples dimensiones del concepto de noticias adversas, encontrando cuatro principales: ganancias sorpresivas, cambios en los índices ESG, atención mediática y el sentimiento en redes sociales. La selección de la variable proxy dependerá de la pregunta de investigación, la disponibilidad de datos y la metodología. |
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| spelling | vinculategica-article-12552025-11-11T19:35:21Z Proxy indicators for measuring the impact of negative news on the stock market: a literature review Indicadores proxy para medir el impacto de noticias adversas en el mercado bursátil: revisión de literatura Cornejo-Niño, Ivonne Ruth J. Cortez-Alejandro, Klender Aimer noticias precio de la acción redes sociales F65 G10 G1 G41 news stock price social networks F65 G10 G1 G41 In an effort to predict the impact of negative news on stock prices and stock market index movements, various authors have explored the most effective proxies to better anticipate future outcomes. Classifying news that influences the stock market is a fundamental aspect of financial research. This study aims to present a literature review of existing knowledge on the methodological approaches and proxies used to assess the effects of negative news on financial markets. A literature review methodology was employed to compare the variables used in previous studies and to evaluate their respective strengths and limitations. The review covers multiple dimensions of negative news, identifying four key categories: earnings surprises, ESG score changes, media attention, and social media sentiment. The choice of proxy depends on the research question, data availability, and the methodological framework applied. En la búsqueda de predecir los impactos en el precio de las acciones y movimientos del índice de precios de las bolsas de valores, diversos autores han buscado la mejor proxy para las noticias adversas y así poder pronosticar mejor las futuras consecuencias. La clasificación de las noticias que afectan al mercado de valores es un elemento clave en el área de investigación de las finanzas, es por ello que el objetivo de esta investigación es presentar una revisión de literatura del conocimiento existente sobre los distintos enfoques metodológicos y proxies utilizados para medir la afectación a los mercados financieros de las noticias adversas. Se utilizó la metodología de revisión de literatura que permitió hacer una comparación de dichas variables utilizadas en estudios previos así como detectar fortalezas y limitaciones de las mismas. La revisión permitió abordar múltiples dimensiones del concepto de noticias adversas, encontrando cuatro principales: ganancias sorpresivas, cambios en los índices ESG, atención mediática y el sentimiento en redes sociales. La selección de la variable proxy dependerá de la pregunta de investigación, la disponibilidad de datos y la metodología. Universidad Autónoma de Nuevo León 2025-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Artículo evaluado por pares application/pdf https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/1255 10.29105/vtga11.5-1255 Vinculategica efan; Vol. 11 No. 5 (2025): VinculaTégica EFAN 11(5) September - October 2025; 251-264 Vinculatégica EFAN; Vol. 11 Núm. 5 (2025): VinculaTégica EFAN 11(5) Septiembre - Octubre 2025; 251-264 2448-5101 spa https://vinculategica.uanl.mx/index.php/v/article/view/1255/1176 Derechos de autor 2025 Ivonne Ruth J. Cornejo-Niño, Klender Aimer Cortez-Alejandro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
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