Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas
En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos c...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2015
|
| Materias: | |
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| description | En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos cuando las tasas tienden a valores negativos. |
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| spelling | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-532023-10-25T18:20:15Z Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Monroy Osorio, Alejandro historical simulation Mexico negative rates Value at Risk México simulación histórica tasas negativas Valor en Riesgo On recent years many countries have tried to reactivate their economies with a monetary policy that has established low interest rate levels as an effect of 2007 financial crisis. This rate reduction generates misleading results on Value at Risk calculations on certain instruments when rates tend to negative values. En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos cuando las tasas tienden a valores negativos. Facultad de Contaduría Pública y Administración 2015-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/53 Innovaciones de Negocios; Vol. 12 No. 23 (2015): Enero-Junio, 12(23); 97 - 111 Innovaciones de Negocios; Vol. 12 Núm. 23 (2015): Enero-Junio, 12(23); 97 - 111 3061-743X 2007-1191 spa https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/53/50 Derechos de autor 2017 Innovaciones de Negocios https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
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