Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas
En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos c...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/53 |
| Sumario: | En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos cuando las tasas tienden a valores negativos. |
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| Descripción Física: | Innovaciones de Negocios; Vol. 12 No. 23 (2015): Enero-Junio, 12(23); 97 - 111 Innovaciones de Negocios; Vol. 12 Núm. 23 (2015): Enero-Junio, 12(23); 97 - 111 3061-743X 2007-1191 |