Predicción de factores macroeconómicos mexicanos mediante el índice de precios y cotizaciones
El presente trabajo tiene como objetivo de investigación principal determinar las capacidades predictivas del IPC con respecto al comportamiento de las variables macroeconómicas de México tomando en cuenta datos de enero 2009 a diciembre 2018. Las variables elegidas para el estudio son el IGAE, la t...
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| Published: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2020
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| author | Rodríguez Vargas, Claudia Xelja Demmler, Michael |
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| description | El presente trabajo tiene como objetivo de investigación principal determinar las capacidades predictivas del IPC con respecto al comportamiento de las variables macroeconómicas de México tomando en cuenta datos de enero 2009 a diciembre 2018. Las variables elegidas para el estudio son el IGAE, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés las cuales serán analizadas por medio de pruebas de raíz unitaria y causalidad de Granger. Por otro lado, se emplea el modelo de rezagos distribuidos para identificar el periodo de tiempo que tarda en reflejarse el comportamiento del IPC en las variables mencionadas. De acuerdo a los resultados, el IPC es capaz de predecir el comportamiento de las variables IGAE, tasa de desempleo y tipo de cambio de manera inmediata y con rezagos de dos y tres meses. |
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| spelling | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-3062024-05-21T19:40:13Z Prediction of Mexican macroeconomic variables using the price quotation index of the Mexican stock exchange Predicción de factores macroeconómicos mexicanos mediante el índice de precios y cotizaciones Rodríguez Vargas, Claudia Xelja Demmler, Michael Price and Quotation Index Macroeconomic Variables Prediction Índice de Precios y Cotizaciones Factores Macroeconómicos Predicción The research objective of the present paper is to determine if the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) can predict the behavior of Mexican macroeconomic variables. The analyzed period is from January 2009 to December 2018 and the chosen variables are Global Economic Activity Index, unemployment rate, exchange rate, inflation rate and interest rate. The methodology of the study involves unit root test and Granger Causality. Moreover, the distributed lag model is used to identify the forecasting period of the IPC with respect to the variables mentioned above. The results show that the IPC is able to predict the behavior of Global Indicator of Economic Activity, unemploymentrate and exchange rate immediately and with lags of two and three months. El presente trabajo tiene como objetivo de investigación principal determinar las capacidades predictivas del IPC con respecto al comportamiento de las variables macroeconómicas de México tomando en cuenta datos de enero 2009 a diciembre 2018. Las variables elegidas para el estudio son el IGAE, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés las cuales serán analizadas por medio de pruebas de raíz unitaria y causalidad de Granger. Por otro lado, se emplea el modelo de rezagos distribuidos para identificar el periodo de tiempo que tarda en reflejarse el comportamiento del IPC en las variables mencionadas. De acuerdo a los resultados, el IPC es capaz de predecir el comportamiento de las variables IGAE, tasa de desempleo y tipo de cambio de manera inmediata y con rezagos de dos y tres meses. Facultad de Contaduría Pública y Administración 2020-01-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/306 Innovaciones de Negocios; Vol. 17 No. 33 (2020): Enero-Junio 2020; 21-40 Innovaciones de Negocios; Vol. 17 Núm. 33 (2020): Enero-Junio 2020; 21-40 3061-743X 2007-1191 spa https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/306/290 Derechos de autor 2020 Innovaciones de Negocios https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
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