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Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina

El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman l...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Cortez, K. A.
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	Facultad de Contaduría Pública y Administración 2008
Materias:	Exchange Rate Exchange Risk FIX Mexico Volatility Banco Central México Riesgo Cambiario Tipo de Cambio Volatilidad
Acceso en línea:	https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/207

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