Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina
El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman l...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Facultad de Contaduría Pública y Administración
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/207 |
| Sumario: | El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman los tipos de cambios de las dos economías y se analiza la evolución del VaR en época de crisis y estabilidad cambiaria. Se explican las principales inconvenientes del VaR como métrica de medición de riesgo. |
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| Descripción Física: | Innovaciones de Negocios; Vol. 5 No. 10 (2008): Julio-Diciembre, 5(10); 209 - 218 Innovaciones de Negocios; Vol. 5 Núm. 10 (2008): Julio-Diciembre, 5(10); 209 - 218 3061-743X 2007-1191 |