Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores
Esta tesis tiene como propósito investigar la reacción en los rendimientos de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con respecto a ciertos eventos relacionados con el periodo de adopción del Boletín C-10 “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura” (C-...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
2013
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| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/3451/1/1080256789.pdf |