| Sumario: | El propósito del presente estudio es el utilizar la teoría de portafolios moderna y otras métricas como el Ratio de Sharpe y el Alfa de Jensen para evaluar el desempeño financiero de portafolios de inversión compuestos por fibras, acciones o ambos. Los resultados obtenidos demuestran que en el mercado actual los fibras son instrumentos menos riesgosos en rendimientos relativamente bajos, pero con la desventaja de no poder ofrecer un rango tan amplio ni tan alto de rendimientos como es el caso de las acciones. Otra parte importante del estudio es el análisis de un portafolio mixto, compuesto por una mezcla de fibras y acciones, que resulta ser una mejor opción de inversión, pues combina el bajo riesgo de los fibras con los altos rendimientos de las acción, demostrando la importancia de la diversificación en un portafolio de inversión.
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