Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates

Abstract. On recent years many countries have tried to reactivate their economies with a monetary policy that has established low interest rate levels as an effect of 2007 financial crisis. This rate reduction generates misleading results on Value at Risk calculations on certain instruments when ra...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Monroy Osorio, Alejandro
Formato: Artículo
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: Facultad de Contaduría Pública y Administración 2015
Materias:
Acceso en línea:http://eprints.uanl.mx/12614/1/12.23%20Art%205%20097_111.pdf
_version_ 1824413579146690560
author Monroy Osorio, Alejandro
author_facet Monroy Osorio, Alejandro
author_sort Monroy Osorio, Alejandro
collection Repositorio Institucional
description Abstract. On recent years many countries have tried to reactivate their economies with a monetary policy that has established low interest rate levels as an effect of 2007 financial crisis. This rate reduction generates misleading results on Value at Risk calculations on certain instruments when rates tend to negative values. Resumen. En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos cuando las tasas tienden a valores negativos.
format Article
id eprints-12614
institution UANL
language Spanish / Castilian
publishDate 2015
publisher Facultad de Contaduría Pública y Administración
record_format eprints
spelling eprints-126142017-04-28T19:35:58Z http://eprints.uanl.mx/12614/ Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates Monroy Osorio, Alejandro H Ciencias Sociales en General HB Teorías Económicas, Demografía HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo HG Finanzas Abstract. On recent years many countries have tried to reactivate their economies with a monetary policy that has established low interest rate levels as an effect of 2007 financial crisis. This rate reduction generates misleading results on Value at Risk calculations on certain instruments when rates tend to negative values. Resumen. En años recientes un gran número de naciones ha adoptado una política monetaria de tasas de interés bajas con el fin de impulsar la economía, medida resultante a partir de la última crisis financiera del 2007. La reducción de genera errores en el cálculo del Valor en Riesgo de ciertos instrumentos cuando las tasas tienden a valores negativos. Facultad de Contaduría Pública y Administración 2015-01-01 Article PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/12614/1/12.23%20Art%205%20097_111.pdf http://eprints.uanl.mx/12614/1.haspreviewThumbnailVersion/12.23%20Art%205%20097_111.pdf Monroy Osorio, Alejandro (2015) Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates. Innovaciones de negocios, 12 (23). pp. 97-111. ISSN 1665-9627 http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/
spellingShingle H Ciencias Sociales en General
HB Teorías Económicas, Demografía
HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo
HG Finanzas
Monroy Osorio, Alejandro
Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates
thumbnail https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png
title Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates
title_full Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates
title_fullStr Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates
title_full_unstemmed Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates
title_short Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas Value at Risk using Historical Simulation upon negative rates
title_sort valor en riesgo mediante simulacion historica en un entorno de tasas negativas value at risk using historical simulation upon negative rates
topic H Ciencias Sociales en General
HB Teorías Económicas, Demografía
HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo
HG Finanzas
url http://eprints.uanl.mx/12614/1/12.23%20Art%205%20097_111.pdf
work_keys_str_mv AT monroyosorioalejandro valorenriesgomediantesimulacionhistoricaenunentornodetasasnegativasvalueatriskusinghistoricalsimulationuponnegativerates