Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano
Este trabajo identifica y cuantifica a través de un modelo de red bayesiana (RB) los diversos factores de riesgo operacional (RO) asociados con las líneas de negocio de bancos trasnacionales. El modelo de RB es calibrado mediante datos de eventos que se presentaron en las distintas líneas de negocio...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/62 |
| Sumario: | Este trabajo identifica y cuantifica a través de un modelo de red bayesiana (RB) los diversos factores de riesgo operacional (RO) asociados con las líneas de negocio de bancos trasnacionales. El modelo de RB es calibrado mediante datos de eventos que se presentaron en las distintas líneas de negocio, de dichos bancos, durante 2006-2009. A diferencia de los métodos clásicos, la calibración del modelo de RB incluye fuentes de información tanto objetivas como subjetivas, lo cual permite capturar de manera adecuada la interrelación (causa-efecto) entre los diferentes factores de riesgo, lo cual potencializa su utilidad como se muestra en el análisis comparativo que se realiza entre los enfoques RB y clásico. Clasificación JEL: D81, C11, C15. |
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| Descripción Física: | Ensayos Revista de Economía; Vol. 32 No. 1 (2013): May 2013; 31-72 Ensayos Revista de Economía; Vol. 32 Núm. 1 (2013): MAYO 2013; 31-72 2448-8402 1870-221X |