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Evolución y eficiencia relativa de los mercados bursátiles de MENA: evidencia de pruebas de índice de varianza conjunta móvil: Evolving and relative efficiency of MENA stock markets: evidence from rolling joint variance ratio tests

Múltiples pruebas de cociente de varianza, con el procedimiento de desplazamiento de periodos (rolling window), se aplicaron a datos semanales (expresados en moneda local y dólares de los E.E.U.U.) para cinco mercados bursátiles en la región de Medio Oriente y África del Norte (MOAN), durante 1995-2...

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Bibliographic Details
Main Author: Ahmed, Amira Akl
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Autónoma de Nuevo León 2014
Subjects:
Random Walk Hypothesis
Stock Market Efficiency
Variance Ratio Tests
Wild Bootstrap
Middle East and North Africa
G14
G15
Hipótesis de Caminata Aleatoria
Eficiencia del Mercado de Valores
Pruebas de Cociente de Varianza
Bootstrap
Oriente Medio y África del Norte
Online Access:https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/33

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