Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado bajo la hipótesis α-estable sub-Gaussiana: A conditional approach to VaR with multivariate α-stable sub-Gaussian distributions

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de volatilidad multivariable, el cual combina la propiedad de la distribución α-estable para ajustar colas pesadas con el modelo GARCH para capturar clúster de volatilidad. El supuesto inicial es que los rendimientos siguen una distribución sub...

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Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Serrano-Bautista, Ramona, Mata-Mata, Leovardo
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	Universidad Autónoma de Nuevo León 2018
Materias:	α-stable Sub-Gaussian distribution multivariate stable Sub-Gaussian GARCH model Value at Risk G17 C22 C13 C51 Distribución α-estable Sub-Gaussiana GARCH multivariado estable Sub-Gaussiano Valor en Riesgo
Acceso en línea:	https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/121