Modelación de las dinámicas, volatilidades e interrelaciones de los rendimientos del petróleo mexicano, BRENT y WTI

Estudiamos las dinámicas, volatilidades e interrelaciones de los rendimientos del petróleo mexicano (MME), Brent y WTI con doce modelos GARCH multivariados. Los resultados sugieren que: 1) la volatilidad de la MME es mayor que la del WTI y menor que la del Brent; 2) el modelo AR(1)-TGARCH(1,1) con u...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Ruiz-Porras, Antonio, Anguiano-Pita, Javier Emmanuel
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad Autónoma de Nuevo León 2016
Subjects:	Oil returns MME Brent WTI Multivariate GARCH models Q40 C32 C52 Rendimientos del petróleo Modelos GARCH Multivariados
Online Access:	https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/10